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Citadel Quant Researcher的一天 !


【Citadel Quant Researcher的一天 ! 】同學最近可能都知多咗Quant實習生嘅人工可以有幾吸引。但你又知唔知Quant實際嘅工作內容係咩?點解人工可以去到咁高?早前efinancialcareers就訪問咗Citadel Securities’ Miami office一位Quant Researcher, Will。睇吓佢一日嘅生活係點。如果你都有興趣窺探Quant Researcher嘅工作/生活,就一定唔可以錯過今日呢篇文:

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【Will的一天!】

早上7am-8am: Will通常會係呢個時間起身,由於佢住係邁阿密一個距離辦公室五分鐘步程嘅公寓,通常早上會跑吓步/踩吓單車先返工。由於沙灘距離屋企只需踩十分鐘單車,之前佢仲試過早上游水——因為Will嘅工作時間唔會好似其他roles如S&T一樣要跟到市場好實,所以可以比較輕鬆地開始一日嘅生活,呢點亦係Quant吸引嘅地方

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早上8:30: Will到達辦公室,首先會檢查吓運行緊嘅strategies嘅overnight P&L (profit and loss) 。檢查完P&L之後,就會優先處理可能出現嘅bugs,再檢查前一晚完成嘅計算工作結果

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早上9:30: Will通常會花時間同歐洲同事溝通一吓。佢自己本身係FX團隊嘅量化研究員,大部分FX交易都係電子進行,並且不受美國交易時間限制:即係話呢個市場係24小時運作,而Will只係其中一部分時間工作,所以了解倫敦或其他時區同事有咩觀察係非常重要

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早上10:30: Will會同下屬開會,佢哋各自負責自己嘅策略。Will都係加入Citadel幾年後先開始擔任管理工作,為佢嘅工作帶來全新維度。而係會議入面,佢哋會討論團隊嘅想法同觀察。下屬可能會提出改進建議,睇吓點樣係承擔更少風險嘅同時,得到更多機會

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早上11am: 開會後,Will會專注於改善策略。大致上,佢嘅工作涉及用數據生成見解,以指導FX市場嘅交易。作為量化研究員,佢嘅工作就係開發同部署automated strategies,為FX市場提供流動性,並驅動更好嘅結果——簡單來說就係通過建立模型同systematic trading algorithms去做到95%時間,呢啲策略唔需要人手干預,完全系統化。因此,Will大部分嘅工作時間涉及監控現有策略,改善它們,並將它們應用於新產品。佢同團隊成員會迅速應用研究,從市場獲得快速回饋,唔需要等好耐就能夠睇到工作嘅成果

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中午12:30: Will午餐。Citadel有提供餐飲,佢通常會係美麗的海景旁邊午餐。不過有時亦要專注工作,喺工作枱上食飯

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下午1:00: Will會花更多時間改善策略。團隊總係試圖透過改善策略去提高公司嘅競爭優勢。改進嘅想法來自於post-trade analysis,睇吓點解交易會成功或失敗,重點係搵出patterns同研究點樣複製好嘅表現

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下午3:00: Will會同其他不同資產嘅量化研究員開會,了解對方點樣管理風險同機會,以及可唔可以將佢哋嘅方法應用到FX市場

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下午3:30: Will會再次改善策略,同時諗吓點樣開發新策略或將現有策略應用於不同嘅機會。他會同traders緊密合作,後者會幫忙監控策略表現——例如有無咩經濟事件即將到來?通常呢類風險比較難模型化

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當構思新策略時,Will會用現有市場數據進行測試,睇睇根據歷史模式係咪可以盈利,係構建新嘅strategy時,要確保做到系統化同目標為本,創造出盡可能優化嘅交易策略。Will仲會同工程師緊密合作,確保運作順利

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下午6:00: Will通常會係下午6點左右離開,但如果有啲事情係佢特別想專注完成,就會留得更耐。「Constructing, testing, and refining hypotheses 」對佢來說一直都好有趣,會令佢想繼續推進

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晚上7:00: 每週幾次,Will會去邁阿密的田徑俱樂部跑步,結識新朋友同時保持運動

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晚上9:00: 當Will跑完步回家,有時會再做一陣工作。佢對工作充滿熱情,喜歡係晚上工作,因為其時冇干擾可以真正專注。晚上佢亦喜歡通過閱讀來放鬆,最近睇過嘅書有《The Songlines》、《Homage to Catalonia》和《Something to Do with Paying Attention》

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午夜12:00: Will通常會係午夜入睡。即使工作同個人興趣都忙,但佢仍然能保持一個合理嘅日程

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或者有唔少同學會以為Quant就係日日砌Code好似好無聊咁。但睇完Will嘅一日生活後,或者你都可以明白Quant工作嘅樂趣之處。咁但係香港入行做Quants又有咩步驟同Technical Requitements?

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想知就一定要參加AQA下個Webinar:【How to Break Into Quant Trading/ Research in 2024/2025?】了解香港入行做Quants嘅實際步驟😉:

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